Temat: volatility spillover - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "volatility spillover" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-4 z 4

Zaznacz stronę

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Agricultural commodities: An integrated approach to assess the volatility spillover and dynamic connectedness
Autorzy:: Mishra, Arunendra
Kumar, R Prasanth
Tematy:: dynamic connectedness
TVPVAR
price volatility
volatility spillover
ag ricultural commodities
network diagrams; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2021-12-17
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Financial risk contagion to real sector in Iran: A VAR-BEKK-GARCH approach
Autorzy:: Sabouri, Hossein
Abounori, Esmaeil
Tehrani, Reza
Tematy:: Risk contagion
VAR-BEKK-GARCH approach
Volatility spillover
financial markets; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Information flow between revenue and stock exchanges: An empirical research on liner shipping companies
Autorzy:: Açık, Abdullah
Baran Kasapoğlu, Esra
Ayaz, İlke Sezin
Tematy:: volatility spillover
information flow
stock price
freight index
liner shipping; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Fundacja Centrum Badań Socjologicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Do Instabilities in National Macroeconomic Factors Contribute to Channeling Volatility Spillover from the Global to the Islamic Equity Market?
Czy niestabilność krajowych czynników makroekonomicznych przyczynia się do przenoszenia zmienności stóp zwrotu z globalnego na islamski rynek akcji?
Autorzy:: Muharam, Harjum
Najmudin, Najmudin
Mawardi, Wisnu
Arfinto, Erman Denny
Tematy:: przenoszenie zmienności
kapitał islamski
model GARCH
model ADCC
dane panelowe
volatility spillover
Islamic equity
GARCH model
ADCC
panel data; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2021-03-30
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-4 z 4

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.