Temat: ruch Browna - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Detekcja zmiany dryfu w modelowaniu natężenia śmiertelności
Autorzy:: Krawiec, Michał
Palmowski, Zbigniew
Tematy:: natężenie śmiertelności
detekcja
statystyka Shiryaeva-Robertsa
ruch Browna
tablice trwania życia; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: O pewnych kryteriach inwestowania w opcje na akcje
Some criteria of investment in stocks options
Autorzy:: Warowny, Tomasz
Tematy:: opcje na akcje
standardowy ruch Browna
geometryczny ruch Brona
stock options
Brownian motion
geometrical Brownian motion; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wykorzystanie funkcji Holdera w modelowaniu cen spółek na WGPW
Using Holder Function in Modeling of Stock Prices at the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Pietrzak, Michał
Tematy:: zmienność wariancji w finansowych szeregach czasowych
wykładnik Hursta
funkcja Höldera
multiułamkowy ruch Browna
empiryczny zbiór informacji przetwarzanych; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2003
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Basic characteristics of networks with self-similar traffic simulation
Autorzy:: Aleksander, Marek
Odarchenko, Roman
Gnatyuk, Sergiy
Kantor, Tadeusz
Tematy:: traffic
network traffic models
fractional Brownian motion
self-similarity
RMD algorithm
ruch drogowy
modele ruchu sieciowego
ułamkowy ruch Browna
samopodobieństwo
algorytm RMD; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Estymacja wariancji arytmetycznego ruchu Browna na podstawie znanych wartości minimum, maksimum, końcowej oraz dryfu
Estimation of arithmetic Brownian motion variance when values of minimum, maximum, finish and drift are known
Autorzy:: Perczak, Grzegorz
Fiszeder, Piotr
Tematy:: estymator zmienności
cena otwarcia, minimum, maksimum, zamknięcia
ruch Browna
volatility estimator
open price, low price, high price, close price
Brownian motion; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Modelowanie ryzyka długowieczności – ujęcie regionalne
Modeling of Longevity Risk in a Regional Context
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Majewska, Justyna
Tematy:: Geometryczny ruch browna
Prawdopodobieństwo ruiny
Specyficzne ryzyko długowieczności
Tablice trwania życia
Geometric brown motion
Longevity risk
Probability of ruin
Table life expectancy; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Porównanie ryzyka inwestycji w udziałowy instrument mierzonego za pomocą miary Value at Risk oraz maksymalna strata zgodnie z metodą Monte Carlo, gdzie ewolucja ceny jest dana ułamkowym ruchem Browna oraz symulacją historyczną
Autorzy:: Baca, Marek
Tematy:: Fractional Brownian motion
Hurst exponent
Maximal Loss
Monte Carlo
Value at Risk
Eksponent Hursta
Maksymalna strata
Symulacja Monte Carlo
Ułamkowy ruch Browna
Wartość zagrożona ryzykiem; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja