Temat: model Sharpe’a - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wpływ zmiany indeksu rynku na parametr beta dla spółek z indeksu WIG20
Sensitivity Analysis of the Beta Parameter Estimated for the Blue-chip Polish Companies
Autorzy:: Dębski, Wiesław
Feder-Sempach, Ewa
Wójcik, Szymon
Tematy:: parametr beta
analiza wrażliwości
model Sharpe’a
beta parameter
sensitivity analysis
Sharpe’s model; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2019-03-12
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Analiza dynamiczna portfeli akcji
A Dynamic Analysis of Asset Portfolio
Autorzy:: Wdowiński, Piotr
Wrzesiński, Daniel
Tematy:: optymalizacja portfela akcji
model Markowitza
model Sharpe’a
prognozowanie dynamiczne
stabilność parametrów; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2003
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Ryzyko rynkowe akcji spółek notowanych na giełdach w strefie euro
Systematic risk of Eurozone stocks
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Tematy:: ryzyko systematyczne
dywersyfikacja międzynarodowa
strefa euro
model Sharpe’a
systematic risk
international diversification
Eurozone
Sharpe’s model; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Inwestowanie w sektorze energetycznym, paliwowym i surowcowym na GPW w Warszawie z użyciem modeli Sharpe’a i Markowitza
Energy, oil and gas industry and basic materials industry sectors investments on Warsaw Stock Exchange using Sharpe’s and Markowitz models
Autorzy:: Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pośpiech, Ewa
Tematy:: Analiza portfelowa
Model Markowitza
Model Sharpe’a
Ryzyko inwestycyjne
Investment risk
Markowitz’s model
Portfolio analysis
Sharpe’s model; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: WPŁYW INTERWAŁU CZASOWEGO STÓP ZWROTU WYKORZYSTYWANYCH W WYZNACZANIU PARAMETRÓW MODELU SHARPE’A NA WIELKOŚĆ BŁĘDU PROGNOZ OTRZYMANYCH ZA POMOCĄ MODELU
The Influence of the Time Interval of Return Rates Used in Determining the Parameters of the Sharpe Model on the Magnitude of Error Predictions Obtained Using the Model
Autorzy:: Podgórski, Krzysztof
Tematy:: model Sharpe’a
współczynnik beta
inwestycje
akcje
interwał czasowy stopy zwrotu
Sharpe model
beta factor
investments
shares
time interval of return; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Gold mining stocks – an investor’s perspective
Akcje spółek wydobywających złoto – perspektywa inwestora
Autorzy:: Baranowski, Mikołaj
Pera, Krystian
Tematy:: investment risk
gold mining
financial laverage
rate of return
Sharpe model
ryzyko inwestycyjne
wydobycie złota
stopa zwrotu
dźwignia finansowa
model Sharpe'a; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Stabilność parametru beta dla największych spółek z rynku polskiego, niemieckiego i francuskiego – analiza porównawcza
Autorzy:: Dębski, Wiesław
Feder-Sempach, Ewa Maja
Wójcik, Szymon
Tematy:: beta parameter
modified Sharpe model
stability of beta parameter
Polish, German and French stock exchange market
bull and bear market
parametr beta
zmodyfikowany model Sharpe’a
stabilność parametru beta
polski, niemiecki i francuski rynek giełdowy
rynek byka i niedźwiedzia; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja