Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·український (UK) (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki MBP Sosnowiec/Zagłębiowska Mediateka Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaMBP Sosnowiec/Zagłębiowska Mediateka

Wyszukujesz frazę "heteroscedasticity" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-9 z 9
    Tytuł:
    Coping with the heteroscedasticity in applied research - a comparison of three methods of food expenditure estimation in Northern Ghanas rural households
    Problem heteroskedastyczności w badaniach empirycznych - porównianie trzech metod w obliczaniu wydatków na żywność w gospodarstwach rolnych w północnej Ghanie
    Autorzy:
    Meng, T.
    Florkowski, W.J.
    Ibrahim, M.
    Kolovalli, S.
    Tematy:
    heteroscedasticity
    applied research
    comparison
    research method
    food expenditure
    estimation
    Ghana
    rural household
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Bayesowska estymacja modelu lokalnego poziomu o rozkładach dopuszczających warunkowy rozkład t-studenta i zmienną wariancję
    Bayesian Estimation of Local Level Model with Student-t Disturbances and Time-Varying Conditional Variance
    Autorzy:
    Kwiatkowski, Jacek
    Tematy:
    Model lokalnego poziomu
    bayesowskie testowanie modeli
    warunkowa heteroskedastyczność
    Local level model
    Bayesian Model Comparison
    Conditional Heteroscedasticity
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2010-09-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    GARCH Models of Time Series on DAM
    Modele GARCH szeregów czasowych na RDN
    Autorzy:
    Ganczarek, Alicja
    Tematy:
    Polish Power Exchange
    Day Ahead Market
    Balance Market
    Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
    Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
    Maximum Likelihood Method
    Akaike's information criterion
    Schwarz’s consistent criterion
    Hannan-Quinn’s consistent criterion
    Rissanen’s stochastic complexity criteria
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Application of SARIMA model to forecasting monthly flows in Waterval River, South Africa
    Zastosowanie modelu SARIMA do prognozowania miesięcznych przepływów rzeki Waterval w Południowej Afryce
    Autorzy:
    Tadesse, K. B.
    Dinka, M. O.
    Tematy:
    heteroscedasticity
    stationarity test
    trend analysis
    validation
    white noise
    analiza trendu
    biały szum
    heteroscedastyczność
    ocena
    test stacjonarności
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    VaR in risk analysis on DAM and models of volatility of variance
    VaR w analizie ryzyka na RDN a modele zmienności wariancji
    Autorzy:
    Ganczarek, Alicja
    Tematy:
    Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
    Generalized Error Distribution (GED)
    nonnal distribution
    t-Student’s distribution
    Value-at-Risk (VAR)
    Conditional Value-at-Risk (CVaR)
    failure test
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Performance of variance function estimators for autoregressive time series of order one: asymptotic normality and numerical study
    Autorzy:
    Borkowski, P.
    Mielniczuk, J.
    Tematy:
    autoregressive process
    bandwidth
    heteroscedasticity
    integrated squared error
    local linear and local maximum likelihood estimator
    difference-based estimator
    geometric moment contraction
    variance function
    volatility
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
      Wyświetlanie 1-9 z 9

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

      Prześlij opinię

      Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

      Formularz