Temat: Markov-switching models - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Markov-switching models" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-8 z 8

Zaznacz stronę

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Modelling Inflation Using Markov Switching Models: Case of Poland, 1992 – 2005
Autorzy:: Białowolski, Piotr
Zwiernik, Piotr
Żochowski, Dawid
Tematy:: Markov Switching Models
Inflation modelling
Leading Indicators; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The Viterbi paths in an analysis of business cycle synchronization
Autorzy:: Bernardelli, Michał
Dędys, Monika
Tematy:: Markov switching models
Viterbi path
business cycle synchronization; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Influence of the Greek Crisis on the Risk Perception of European Economies
Autorzy:: Kliber, Agata
Tematy:: CDS
bond spread
Markov-switching models
GARCH models
volatility
financial crisis; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Forecasting the Polish Zloty with Non-Linear Models
Autorzy:: Rubaszek, Michał
Skrzypczyński, Paweł
Koloch, Grzegorz
Tematy:: exchange rate forecasting
Polish zloty
Markov-switching models
artificial neural networks; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2010-11-03
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Identification of financial and macroeconomic shocks in a VAR model of the Polish economy. A stability analysis
Autorzy:: Ulrichs, Magdalena
Tematy:: VAR models
impulse response functions
Markov‑Switching VAR models
structural changes; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2018-03-30
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Porównanie jakości prognozowania polskiego PKB dynamicznymi modelami z czynnikowymi oraz modelami czynnikowymi z przełączaniem Markowa
Comparison of quality of Polish GDP forecasts prepared with dynamic factor models and factor models with Markov switching
Autorzy:: Łupiński, M.
Tematy:: dynamiczne modele czynnikowe
wielowymiarowe modele przełącznikowe Markowa
prognozowanie PKB Polski
dynamic factor models
Markov switching models
forecasting Polish GDP; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Wykorzystanie modeli przełącznikowych do analizy efektywności rynku kapitałowego w Polsce
Testing efficient market hypothesis with MS-GARCH models
Autorzy:: Łukowski, Michał
Tematy:: employee stock options
efficient market hypothesis
Markov-Switching GARCH models
opcje menedżerskie
hipoteza rynku efektywnego
modele przełącznikowe; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Can we invest on the basis of equity risk premia and risk factors from multi-factor models ?
Autorzy:: Pawel, Sakowski
Robert, Ślepaczuk
Mateusz, Wywiał
Tematy:: investment algorithms
multi-factor models
Markov switching model
asset pricing models
equity risk premia
risk factors
Markowitz model; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016-09-30
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-8 z 8

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.