Autor: Ślepaczuk, Robert - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Efektywność rynku instrumentów pochodnych notowanych na GPW w Warszawie
Autorzy:: Ślepaczuk, Robert
Tematy:: Rynek kapitałowy - Polska
Giełda Papierów Wartościowych (GPW)
Instrumenty pochodne - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2003
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Does the inclusion of exposure to volatility into diversified portfolio improve the investment results? Portfolio construction from the perspective of a Polish investor
Autorzy:: Latoszek, Michał
Ślepaczuk, Robert
Tematy:: volatility
asset class
portfolio optimization
Polish market
VIX
Markowitz portfolio
naïve diversification; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Machine Learning Methods in Algorithmic Trading Strategy Optimization – Design and Time Efficiency
Autorzy:: Ryś, Przemysław
Ślepaczuk, Robert
Tematy:: Algorithmic trading
investment strategy
machine learning
optimization
differential evolutionary method
cross-validation
overfitting; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2019-08-09
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Robustness of Support Vector Machines in Algorithmic Trading on Cryptocurrency Market
Autorzy:: Ślepaczuk, Robert
Zenkova, Maryna
Tematy:: Machine learning
support vector machines
investment algorithm
algorithmic trading
strategy
optimization
cross-validation
overfitting
cryptocurrency market
technical analysis
meta parameters; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2019-08-07
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Cross-Country Differences in Return and Volatility Metrics of World Equity Indices
Autorzy:: Sheraliev, Iskandar
Ślepaczuk, Robert
Tematy:: Frontier markets
Emerging markets
Developed markets
Cross-country differences
Volatility
GDP per capita; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2023-05-30
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: CROSS-SECTIONAL RETURNS FROM DIVERSE PORTFOLIO OF EQUITY INDICES WITH RISK PREMIA EMBEDDED
Autorzy:: Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Wywiał, Mateusz
Tematy:: cross-sectional models
asset pricing models
equity risk premium
equity indices
new risk factors
sensitivity analysis
book to market
momentum
market price of risk
emerging and developed equity indices; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Midquotes or transactional prices? Evaluation of Black model on high-frequency data
Kwotowania mid opcji czy ich ceny transakcyjne? Ewaluacja modelu Blacka na danych wysokiej częstotliwości
Autorzy:: Kokoszczyński, Ryszard
Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Tematy:: Implied volatility
Microstructure bias
Midquotes data
Option pricing models
Realized volatility
Mikrostruktura rynku
Modele wyceny opcji
Średnie kwotowania opcji
Zmienność implikowana
Zmienność zrealizowana; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Which Option Pricing Model Is the Best? HF Data for Nikkei 225 Index Options
Autorzy:: Kokoszczyński, Ryszard
Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Tematy:: Option pricing models
high-frequency data
realized volatility
implied volatility
stochastic volatility
emerging markets; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2019-04-01
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Do multi-factor models produce robustresults? Econometric and diagnostic issues in equity risk premia study
Analiza diagnostyczna wieloczynnikowych modeli oszacowań premii za ryzyko akcyjne
Autorzy:: Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Wywiał, Mateusz
Tematy:: Asset pricing models
Autocorrelation
Collinearity
Diagnostics
Econometric
Equity risk premia
General Methods of Moments (GMM)
Heteroscedasticity
Maximum Likelihood Estimation (MLE)
Multi-factor models
Normality
Ordinary Least Squares (OLS)
Outliers
Autokorelacja
Diagnostyka modeli
Heteroskedastyczność
Metoda najmniejszych kwadratów
Metoda największej wiarygodności
Modele wieloczynnikowe
Modele wyceny aktywów
Obserwacje odstające
Premia za ryzyko akcyjne
Uogólniona metoda momentów
Współliniowość; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Can we invest on the basis of equity risk premia and risk factors from multi-factor models ?
Autorzy:: Pawel, Sakowski
Robert, Ślepaczuk
Mateusz, Wywiał
Tematy:: investment algorithms
multi-factor models
Markov switching model
asset pricing models
equity risk premia
risk factors
Markowitz model; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016-09-30
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Applying exogenous variables and regime switching to multi-factor models on equity indices
Autorzy:: Sakowski, Paweł (nauki ekonomiczne). Autor
Współwytwórcy:: Ślepaczuk, Robert. Autor
Wywiał, Mateusz. Autor
Tematy:: Polska
Papiery wartościowe
Modele ekonometryczne
Premia za ryzyko rynkowe
Ryzyko finansowe
Inwestycje; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Do multi-factor models produce robust results? : econometric and diagnostic issues in equity risk premia study
Autorzy:: Sakowski, Paweł (nauki ekonomiczne). Autor
Współwytwórcy:: Ślepaczuk, Robert. Autor
Wywiał, Mateusz. Autor
Tematy:: Rynek kapitałowy
Statystyka gospodarcza
Premia z zysku
Ryzyko finansowe
Metodologia; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Can we invest on the basis of equity risk premia and risk factors from multi-factor models?
Autorzy:: Sakowski, Paweł (nauki ekonomiczne). Autor
Współwytwórcy:: Ślepaczuk, Robert. Autor
Wywiał, Mateusz. Autor
Tematy:: Modele matematyczne
Papiery wartościowe
Premia za ryzyko rynkowe
Ryzyko finansowe
Inwestycje; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Various approaches to algorithmic investment strategies on equity indices and stocks markets
Współwytwórcy:: Ślepaczuk, Robert Autor
ArchaeGraph Wydawca
Naumowicz, Piotr (ekonomia) Autor
Bronakowska, Kinga Autor
Tematy:: Algorytmy
Modele ekonometryczne
Nasdaq Stock Market
Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych
Stany Zjednoczone (USA)
Inwestycje giełdowe
Teoria portfelowa
Metody statystyczne; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Łódź ; Kielce : Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph
Dostawca treści:: Academica

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Does historical VIX term structure contain valuable information for predicting VIX futures?
Współwytwórcy:: Wójcik, Piotr (ekonomia)
Sakowski, Paweł (nauki ekonomiczne)
Jabłecki, Juliusz (1984- )
Ślepaczuk, Robert
Kokoszczyński, Ryszard
Tematy:: Transakcja terminowa
Ekonometria
Rynek kapitałowy - prognozy; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2014
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Instrumenty pochodne na zmienność : nowa klasa aktywów finansowych
Współwytwórcy:: Wójcik, Piotr (ekonomia)
Sakowski, Paweł (nauki ekonomiczne)
Jabłecki, Juliusz (1984- )
Ślepaczuk, Robert
Kokoszczyński, Ryszard
Tematy:: Zarządzanie portfelem
Instrumenty pochodne; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2015
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Struktura czasowa zmienności kontraktów terminowych na VIX : modelowanie i własności prognostyczne
Współwytwórcy:: Wójcik, Piotr (ekonomia)
Sakowski, Paweł (nauki ekonomiczne)
Jabłecki, Juliusz (1984- )
Ślepaczuk, Robert
Kokoszczyński, Ryszard
Tematy:: Transakcja terminowa; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2013
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Wycena opcji na VIX : podejście heurystyczne
Współwytwórcy:: Wójcik, Piotr (ekonomia)
Sakowski, Paweł (nauki ekonomiczne)
Jabłecki, Juliusz (1984- )
Ślepaczuk, Robert
Kokoszczyński, Ryszard
Tematy:: Ekonometria - stosowanie - finanse
Opcje na akcje - wycena; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2014
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Midquotes or transactional prices? : evaluation of Black model on high-frequency data
Autorzy:: Kokoszczyński, Ryszard Autor
Współwytwórcy:: Sakowski, Paweł (ekonomia) Autor
Zakład Finansów Ilościowych (Uniwersytet Warszawski)
Ślepaczuk, Robert Autor
Tematy:: Matematyka finansowa
Rynek kapitałowy
Modele matematyczne
Wycena
Ceny
Transakcja opcyjna; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2018
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Ślepaczuk, Robert" wg kryterium: Autor

Źródło danych

Dostawca treści

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język

Kolekcja