- Tytuł:
- Improving Value-at-Risk estimation from the normal EGARCH model
- Autorzy:
- Gorji, Mahsa. Autor
- Współwytwórcy:
- Sajjad, Rasoul. Autor
- Tematy:
-
Value at risk
Rynek kapitałowy
Modele ekonometryczne - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2016
- Dostawca treści:
- Academica
Artykuł