- Tytuł:
-
The accuracy of the equity’s forecast in the option model simulated by real volatility distribution
Dokladność prognozy kapitału w modelu opcji z symulacją rzeczywistej zmienności - Autorzy:
- Krysiak, Zbigniew
- Tematy:
-
option model
binominal model
Monte Carlo simulation
real volatility distribution
Back-Test
forecast of the enterprise equity
model opcyjny
model dwumianowy
symulacja Monte Carlo
rozkład rzeczywistych zmienności cen akcji
Beck-Test
prognoza kapitału przedsiębiorstwa - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2021
- Wydawca:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł