Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·український (UK) (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki MBP Sosnowiec/Zagłębiowska Mediateka Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaMBP Sosnowiec/Zagłębiowska Mediateka

Wyszukujesz frazę "random walk" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-36 z 36
    Tytuł:
    An asymptotic expansion for the distribution of the supremum of a random walk
    Autorzy:
    Sgibnev, M. S.
    Tematy:
    random walk
    supremum
    submultiplicative function
    characteristic equation
    absolutely continuous component
    oscillating random walk
    stationary distribution
    asymptotic expansions
    Banach algebras
    Laplace transform
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Efektywność aukcji internetowych wybranego asortymentu sprzętu elektronicznego w Polsce
    The efficiency of online auctions of selected electronics equipment in Poland
    Autorzy:
    Sroczyńska-Baron, Anna
    Tematy:
    Aukcja internetowa
    Błądzenie losowe
    Efektywność
    Stacjonarność
    Efficiency
    Online auction
    Random walk
    Stationarity
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Solution of boundary problem for Musket-Leverett equations by Monte Carlo methods
    Rozwiązanie granicznego problemu równań Musketa-Leveretta za pomocą metod Monte Carlo
    Autorzy:
    Shakenov, K. K.
    Kuttykozhaeva, Sh. N.
    Issabekova, N. A.
    Tematy:
    model Musketa-Leveretta
    metoda Monte Carlo
    losowy algorytm wyboru po sferze
    losowy algorytm wyboru po sieci
    model Musket-Leverett
    Monte Carlo method
    random walk by spheres
    random walk by lattices
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Random walks and market efficiency tests: evidence on US, Chinese and European capital markets within the context of the global Covid-19 pandemic
    Autorzy:
    Dias, Rui
    Teixeira, Nuno
    Machova, Veronika
    Pardal, Pedro
    Horak, Jakub
    Vochozka, Marek
    Tematy:
    COVID-19
    capital market
    random walk hypothesis
    efficient market hypothesis
    arbitration
    portfolio diversification
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Instytut Badań Gospodarczych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Are infinite dimensional models applicable in modelling and analysis of cancer chemotherapy?
    Autorzy:
    Świerniak, A.
    Kimmel, M.
    Śmieja, J.
    Rzeszowska-Wolny, J.
    Tematy:
    odporność na leki
    nieskończenie wymiarowy system
    przekształcenia Laplace'a
    drug resistance
    branching random walk
    infinite-dimensional systems
    Laplace transforms
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    ON AN UPPER GAIN BOUND FOR STRATEGIES WITH CONSTANT AND PROPORTIONAL NUMBER OF ASSETS TRADED
    Autorzy:
    Łochowski, Rafał
    Tematy:
    trading strategy
    transaction costs
    truncated variation
    AR(1) process
    Wiener process
    Ornstein-Uhlenbeck process
    random walk
    the Black-Scholes model
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Binary and ternary structures of the evolutions in the universe (2×3×2×· · · -world) IV. The entropy description of evolution
    Struktury binarne i ternarne w ewolucji wszechświata (´swiat 2 × 3 × 2 × . . . Wymiarowy) IV. Entropiczny opis ewolucji
    Autorzy:
    Ławrynowicz, Maria
    Nowak-Kępczyk, Małgorzata
    Suzuki, Osamu
    Tematy:
    entropy
    random walk
    the evolution of the universe
    non-commutative Galois theory
    entropia
    błądzenie losowe
    ewolucja wszechświata
    nieprzemienna teoria Galois
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2021-08-12
    Wydawca:
    Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Changing Weak-Form Informational Efficiency: A Study on the World’s Stock Markets
    Zmieniająca się efektywność informacyjna w formie słabej: badanie na światowych rynkach akcji
    Autorzy:
    Karasiński, Jacek
    Tematy:
    efficient market hypothesis
    weak-form efficiency
    stock markets
    random walk
    hipoteza rynku efektywnego
    efektywność w formie słabej
    rynki akcji
    błądzenie losowe
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2021-05-18
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Asymmetric detrended fluctuation analysis reveals asymmetry in the rr intervals time series
    Autorzy:
    Mieszkowski, D.
    Kośmider, M.
    Krauze, T.
    Guzik, P.
    Piskorski, J.
    Tematy:
    scaling exponents
    random walk
    detrended fluctuation analysis
    deheart rate variability
    heart rate asymmetry
    wykładniki skalowania
    błądzenie losowe
    analiza fluktuacji
    zmienność rytmu serca
    asymetria rytmu serca
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Outstandingly High Values of the Market Value Ratios as a Symptom of Market Informational Inefficiency: A Study on the Warsaw Stock Exchange
    Wyjątkowo wysokie wartości wskaźników wartości rynkowej jako przejaw rynkowej nieefektywności informacyjnej: badanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
    Autorzy:
    Karasiński, Jacek
    Zduńczak, Patryk
    Tematy:
    market value ratios
    efficient market hypothesis
    weak-form efficiency
    stock markets
    random walk
    wskaźniki wartości rynkowej
    hipoteza rynku efektywnego
    efektywność w formie słabej
    rynki akcji
    błądzenie losowe
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2021-05-18
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Frames and factorization of graph Laplacians
    Autorzy:
    Jorgensen, P.
    Tian, F.
    Tematy:
    unbounded operators
    deficiency-indices
    Hilbert space
    boundary values
    weighted graph
    reproducing kernel
    Dirichlet form
    graph Laplacian
    resistance network
    harmonic analysis
    frame
    Parseval frame
    Friedrichs extension
    reversible random walk
    resistance distance
    energy Hilbert space
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
      Wyświetlanie 1-36 z 36

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

      Prześlij opinię

      Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

      Formularz