- Tytuł:
- ON AN UPPER GAIN BOUND FOR STRATEGIES WITH CONSTANT AND PROPORTIONAL NUMBER OF ASSETS TRADED
- Autorzy:
- Łochowski, Rafał
- Tematy:
-
trading strategy
transaction costs
truncated variation
AR(1) process
Wiener process
Ornstein-Uhlenbeck process
random walk
the Black-Scholes model - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł