- Tytuł:
- Wavelet decomposition approach for understanding time-varying relationship of financial sector variables: a study of the Indian stock market
- Autorzy:
-
Ghosh, Indranil
Chaudhuri, Tamal Datta - Tematy:
-
Diebold-Yilmaz Spillover
Quantile Regression
SENSEX
Wavelet Decomposition
Wavelet Multiple Correlation
Wavelet Multiple Cross Correlation - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2020
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł