- Tytuł:
- Can lognormal, Weibull or Gamma distributions improve the EWS-GARCH Value-at-Risk forecasts?
- Autorzy:
- Chlebus, Marcin. Autor
- Tematy:
-
Value at risk
Statystyka
Prognozy
Teorie estymacji
Ryzyko finansowe - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2016
- Dostawca treści:
- Academica
Artykuł