Wpływ oczekiwań na kształtowanie się indeksów giełdowych na przykładzie WIG

Tytuł:: Wpływ oczekiwań na kształtowanie się indeksów giełdowych na przykładzie WIG
Expectations and the Stock Exchange Index
Autorzy:: Osińska, Magdalena
Tematy:: Koniunktura gospodarcza, Cykl koniunkturalny, Modele ekonometryczne, Indeks giełdowy
Business trends, Business cycles, Econometric models, Stock market indexes
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Język:: polski
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Źródło:: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1999, 64; 85-89
0866-9503
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

The author presents an econometric model which tries to explain the development of the daily index of Warsaw Stock Exchange by some other variables of the fmancial market, including the actual and expected values of the DM/PLN exchange rate and Dow-Jones index. The results indicate that Warsaw Stock Exchange does not confirm the effective market hypothesis. This would legitimate the attempts at modelling and forecasting of the developments in the stock market.

ŚREDNIA OCEN

0,0 / 5

LICZBA OCEN:0

Informacja

Wpływ oczekiwań na kształtowanie się indeksów giełdowych na przykładzie WIG