- Tytuł:
-
Can Lognormal, Weibull or Gamma Distributions Improve the EWS-GARCH Value-at-Risk Forecasts?
Czy zastosowanie rozkładów lognormalnego, Weibulla lub Gamma może poprawić prognozy wartości narażonej na ryzyko uzyskiwane na podstawie modeli EWS-GARCH? - Autorzy:
- Chlebus, Marcin
- Tematy:
-
Value-at-Risk
GARCH models
regime switching
forecasting
market risk
wartość zagrożona (Value-at-Risk)
model GARCH
modele zmiany stanu
prognozowanie
ryzyko rynkowe - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2016-09-30
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł