- Tytuł:
- GARCH CLASS MODELS PERFORMANCE IN CONTEXT OF HIGH MARKET VOLATILITY
- Autorzy:
- Małecka, Marta
- Tematy:
-
nonlinear GARCH
volatility forecasting
forecast error - Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Język:
- angielski
- Prawa:
- Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
- Źródło:
-
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 3, 302
0208-6018
2353-7663 - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
- Artykuł